El Sharpe Rat mide numéricamente la relación Rentabilidad / Volatilidad Histórica (desviación standard) de un Fondo de Inversión. Se calcula dividiendo la rentabilidad de un fondo menos la tasa de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación standard de esa rentabilidad en el mismo periodo.
El Sharpe Ratio se tiene que comparar entre fondos de la misma naturaleza.
Sharpe Ratio=(Rentabilidad del fondo – Tasa de interés sin riesgo – letras a 3 meses)/Volatilidad histórica del fondo
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